EFM spisak tema za seminarski
01. Decembar, 2017

Konačan spisak tema će biti okačen do ponedeljka.  Naredna lista će se svakodnevno dopunjavati.

 

1. (1) Azijske opcije i odredjivanje njigove cene u binomnom modelu

    http://homepage.ntu.edu.tw/~jryanwang/course/Financial%20Computation%20or%20Financial%20Engineering%20(graduate%20level)/FE_Ch10%20Asian%20Options.pdf

http://phys.columbia.edu/~klassen/asian.pdf

 

2. (1) Opcije sa barijerom i odredjivanje njihove cene u binomnom modelu


3.*(2) Ocenjivanje volatilnosti u Bleks Sholsovom modelu

Nicolas Privault:Notes on Stochastic Finance

4. (1-2) Multi aset opcije

5. (1-3) Opcije na valute
6.* (2) Sekvencijalni Monte Karlo metod za odredjivanje cena opcija
7*. (2) Kalibracija modela sa stohastičkom volatilnošću
https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:729886/FULLTEXT01.pdf
8.  (1) Fama-French model kao alternativa CAPM-u
9. (1-2) Modelovanje krive dobiti
10.*(2-3) Optimizacija portfolija zasnovana na CVaRu
11.*(2) Deep Learning for Option Pricing
12.*(2-3)  Optimizacija portfolija zasnova na EVaRu 
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1708/1708.05713.pdf
13.(1-2) Lookback opcije (odredjivanje cene u binomnom i/ili Blek-Sholsovommodelu)
14.(1) Američke opcie (odredjivanje cena u Blek-Sholsovom modelu)
15. (1-2) Upotreba butstrepa za optimizaciju portfolija u Markovicovom smislu
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/74360/1/MPRA_paper_74360.pdf  
16. (1-2) Optimizacija portfolija-Bajesovski pristup
http://pluto.huji.ac.il/~davramov/paper10.pdf
17. (1-2) Hibridni Monte Karlo metod za vrednovanje Azijskih opcija uhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00949655.2013.827681
18. (1-2) Primena MCMC metooda u finansijskoj matematici (npr. za ocenjivanje parametara u Blek-Sholsovom modelu)
19. (1-2) Bermudske opcije
20. (1-2) Algoritam elektronske trgovine i robustno odredjivanje cene opcija
21.(1-2) Robustna optimizacija portfolija 
(npr. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0140546#sec002)
Crvenom bojom je označena zauzeta tema. * su označene zahtevnije teme. Broj u zagradi se odnosi na broj studenata koji mogu obraditi temu. Ukoliko se više studenata zajednički opredeli za neku temu istu je potrebno detaljnije obraditi.
Rok za predaju  preliminarne verzije semianrskog je 5.1.2018. Nakon toga slede odbarane seminarskih (u toku poslednje radne nedelje).   Rok za predaju konačne verzije je 15.1.2018. Rezultati će biti istaknuti do termina usmenog ispita u januraskom ispitnom roku. O svim ostalim detaljma ćemo se dogovorite sledeće nedelje na času.


  (opciono)

  (neće biti prikazano)

(Kliknite na sliku ako ne mozete da procitate!)
CAPTCHA!

Zatvori


Tekući kursevi